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Lexique

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Kurtosis :

Le kurtosis ou coefficient d'aplatissement est une mesure de l'aplatissement ou de la pointicité de la distribution d'une variable (les performances mensuelles d'un fonds en l'occurrence). Une distribution normale aura un kurtosis excédentaire de 0 (elle est dite mésokurtique). Une distribution pointue (leptokurtique) aura un kurtosis excédentaire supérieur à 0 et aura des queues de distribution (c'est-à-dire des performances mensuelles extrêmement positives ou négatives) épaisses. Une distribution aplatie (platikurtique) aura un kurtosis inférieur à 0 et aura des queues de distribution (c'est-à-dire des performances mensuelles extrêmement positives ou négatives) fines. Toutes choses égales par ailleurs, on préfèrera une distribution aplatie (kurtosis inférieur à 0, donc négatif), car elle aura enregistré moins de performances mensuelles extrêmes.

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